Transakcja Terminowa na Stopę Procentową (FRA) to transakcja, w której Strony ustalają oprocentowanie teoretycznego przyszłego depozytu lub kredytu, co uniezależnia wysokość płatności odsetkowych Klienta od zmian poziomu rynkowej stopy procentowej.
Klient i Bank umawiają się, że w określonym dniu w przyszłości Bank przyjmie ‘teoretyczny depozyt' lub udzieli 'teoretycznej pożyczki' po stałej, z góry określonej stawce procentowej. W rzeczywistości Bank nie przyjmuje depozytu ani nie udziela pożyczki (tzn. nie ma fizycznego przepływu kwoty transakcji), Strony rozliczają się jedynie wartością różnicy odsetek wynikającej z porównania stawki FRA z rynkową stopą procentową - stawką referencyjną, którą może być Wibor, Libor, Euribor, itp. Rozliczenie FRA odbywa się w dniu rozpoczęcia teoretycznego depozytu /kredytu.
Kupno FRA chroni Kredytobiorcę przed wzrostem stóp procentowych. Sprzedaż FRA chroni Inwestora przed spadkiem stóp procentowych.
801 274 274
